Wyciągnięte z implikowanych premii opcji binarnych. Porównanie WIG20, DAX i S&P500. Interwały: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok.
Jak widać na dwóch pierwszych wykresach u nas w najbliższych miesiącach oczekiwana jest wzmożona zmienność - wyraźnie większa niż na zachodzie. Rynek obecnie jest zdezorientowany, utracił impet i czeka na dalsze bodźce. Kiedy już przyjdą, powinny wygenerować zdecydowaną reakcję na lokalnym podwórku.
Następnie - wykres trzeci i czwarty - w perspektywie do końca przyszłego roku, ewidentnie faworyzowany jest pozytywny scenariusz. Widać bardzo silną asymetrię na implikowanych premiach. Im dalej, tym jest ona większa. Na GPW odchylenie ku oczekiwanym wzrostom jest też zauważalnie większe jak na rynkach dojrzałych. Zwraca uwagę załamanie (przejście z 0 na -2,5%) na premiach przy wycenie długoterminowego, negatywnego zwrotu z inwestycji. Wbrew czarnym wizjom analityków na ten moment rynki opcyjnie zupełnie nie biorą pod uwagę możliwości bessy w 2024 r.
Powodzenia!
Wczoraj sp urosło a statystyka daje 21% ze swieczka obecna tygodniowa bedzie zielona,hm ,zerkamy. sp moze nadbije maxy czemu nie,ogolnie oczekuje cofki na test 39xx sp,dax 13600-800
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńCzerwone (Z) jako czarne 5 ? Trochę naciągana 4 i 5 jako trójkąty kończące W X Y Z ?
UsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
UsuńWitam, za bardzo nie mam czasu na opis więc na szybko tylko wklejam - narysowane linie sa z wykresu dziennego i tygodniowego co może być trochę mylące. https://zapodaj.net/plik-1DvtEtA0FL
OdpowiedzUsuń