Algorytmowe przepowiednie od Metastocka

Trochę nudziłem się dzisiaj w pracy. Szperając w głębokich archiwach naszych aplikacji natknąłem się przypadkowo na appkę, której istnienia nie podejrzewałem. A skoro już wyciągnąłem to na światło dzienne, postawiłem ją troszkę pomaglować. Chodzi o Metastock Forecaster - środowisko analityczne do przewidywania przyszłości.

Na czym to polega? Otóż program na bazie sygnałów z przeszłości i następującym po nich biegu wydarzeń, generuje chmurę prawdopodobieństwa wielkości cen w przyszłości. Uśrednione wyniki z obserwacji przekształcone zostają w paletę kolorowych sprite'ów, z których powstaje obłok oczekiwań cenowych w przedziale od 30 (ciemno niebieski) do 100 % (żółty) i w zakresie 30, 90 lub 180 dni następujących od odpalonego sygnału.  

Do wyboru jest kilkadziesiąt predefiniowanych sygnałów opartych o wskaźniki i oscylatory takie jak przecięcia średnich ruchomych różnej długości, sygnały z MACD, RSI, Stochastic, Pivots, wstęgi Bollingera, itp. Poza tym świece japońskie (objęcia, harami, doji, młoty, spadające gwiazdy, ...) oraz stare dobre formacje cenowe jak nowe roczne ekstrema, 5 kolejnych jednokierunkowych sesji czy styczeń jako barometr roku.

Najciekawsza jednak jest moim zdaniem opcja definiowania własnych sygnałów na bazie akcji cenowej. Wystarczy zaznaczyć zakres sesji, zapisać i przeskanować historię a program sam wypluje wszystkie podobne formacje i oszacuje stopień podobieństwa. I właśnie na tym postanowiłem oprzeć mój mały teścik. 

Testowa formacja składa się z 14 ostatnich sesji na WIG20 (widać ją na obrazku). Miałem nadzieję ją nieco rozszerzyć, tak by uwzględnić możliwe podwójne dno (28.01) lub chociaż podwójny szczyt (16.02) niestety algorytm nie znajdował w tak zdefiniowanych warunkach podobnych formacji lub znajdował tylko 2 a do kondensacji chmurki potrzebny są minimum 3. Okroiłem ją więc do niezbędnego minimum.

Jak widać chmura układa się horyzontalnie i przewiduje dalszą konsolidację, które można by uznać za jakieś przedłużenie trójkąta (trójkąt w trójkącie?). W ciągu ok. 14 sesji ma dojść do max. spadku (-2.25%). Potem zobaczymy odbicie, zawahanie i wzrost czy właściwie powrót do punktu wyjścia (+0.14% po 90 sesjach). Prawdopodobieństwa podane są z 95% pewnością z indywidualnie kalkulowanymi odchyleniami standardowymi i założonym 37%-owym błędem statystycznym. Taki scenariusz został napisany na kanwie 6 obserwacji z przeszłości (nr 2 i 4 zostały uznane przez program za najbardziej wiarygodne - 87% podobieństwa).

Największą słabością Forecastera jest ograniczona do 5 lat historia. Przypuszczam, że wynika to z kompromisu, którego wymagała efektywność działania skanera. A może mam po prostu jakąś okrojoną wersję. Tak czy inaczej szkoda. Przez te 5 lat WIG20 tkwił w marazmie co widać porównując poziom ceny sprzed 5 lat do dzisiejszego zamknięcia. Bawiłem się różnymi sygnałami i przytłaczająca większość przewidywała podobną 'konsolę'. Dużo fajniej efekty prezentowały się na akcjach czy indeksach będących pod wpływem fali motywu jak SPX, DAX, Apple, itp.

Tu widać kolejną bolączkę appki. Forecaster traci wiarygodność w warunkach przedłużającej się korekty, szczególnie horyzontalnej, która charakteryzuje się sporą dowolnością akcji cenowej uśrednianą do 0. Nadrabia dopiero w środowisku wyraźnych wertykalnych trendów.

Inną wadą jest brak możliwości definiowania sygnałów w oparciu o coś innego jak ceny. Fajnie byłoby stworzyć złożone sygnały zbudowane np. na cenie potwierdzonej wolumenem i przecięciami na średnich.

Mniejsze niedoróbki to niefortunnie umiejscowiona skala osi X zakrywająca histogram wolumenu i wykres cen czy niedbale dobrane oznaczenia sygnałów. Podsumowanie robione jest dla 7, 14, 30, 60, 90 i 180 sesji. Gdyby to były dni to ok, ale dla sesji wychodzi... niezgrabnie. Bo co to jest 30 sesji? Przeciętnie 1 miesiąc 1 tydzień i 5 dni... .

Ale najważniejsza będzie skuteczność wróżby. Zobaczymy jak Metastock Foracaster się spisze!